Opções Do Que É Delta Em Fx

BREAKING DOWN Os valores Delta Delta podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção. Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque como o ativo subjacente aumenta no preço, as opções de compra aumentam no preço. Os deltas de opções de colocação variam sempre de -1 a 0 porque, à medida que a segurança subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0,33, se o preço do ativo subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá em 0,33. Na prática, o software computacional auxilia cálculos rápidos. Tecnicamente, o valor das opções delta é a primeira derivada do valor da opção em relação ao preço dos títulos subjacentes. A Delta é frequentemente utilizada por profissionais de investimento e comerciantes para estratégias de cobertura. Delta Comportamento Exemplos Delta é uma estatística importante para calcular como é um dos principais motivos opção preços mover a maneira que eles fazem. O comportamento da chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para gestores de carteira, comerciantes e investidores individuais. O comportamento do delta da opção da chamada depende se a opção está in-the-money, significando que a posição é atualmente rentável, at-the-money, significando que o preço de exercício das opções é atualmente igual ao preço subjacente das ações, ou out-of-the-money, O que significa que a opção não é rentável. As opções de compra em dinheiro se aproximam de 1 à medida que a expiração se aproxima. As opções de chamada em dinheiro normalmente têm um delta de 0,5 eo delta de opções de chamadas fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que expira. Quanto mais profunda for a opção de compra, mais próximo estará o delta de 1 e mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Os comportamentos de delta de opção de opção também dependem de se a opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro e são o oposto das opções de compra. As opções de venda em dinheiro se aproximam de -1 à medida que a expiração se aproxima. As opções de venda at-the-money normalmente têm um delta de -0,5, eo delta de opções de venda out-of-the-money se aproxima de 0 como aproximações de expiração. Quanto mais profundo o dinheiro da opção de venda, mais próximo será o delta de -1.Commerce os mercados financeiros com velocidade e conforto Aviso de Risco. Negociação n margem traz um alto nível de risco para o seu capital e pode não ser adequado para todos os investidores. Você pode perder mais do que seu investimento inicial Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente, se necessário. 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Também pode ser aplicado ao mercado forex. Este artigo explicará brevemente quais são as opções de forex e fornece uma introdução sobre como os vários gregos são usados ​​para determinar o risco e avaliar as posições das opções. TUTORIAL: Uma Introdução aos Griegos Opções de Forex As opções de Forex fornecem exposição a movimentos de taxa em algumas das moedas mais negociadas, usando as mesmas técnicas que os investidores usam para opções de ações e de índices . Como outras opções, opções de forex são usadas por comerciantes para limitar o risco e aumentar o potencial de lucro. Os traders podem escolher entre opções tradicionais de callput, ou troca de opções de pagamento único (SPOT). Opções tradicionais dar ao comprador o direito, mas não a obrigação, para comprar uma opção de um vendedor a um preço predeterminado e tempo. Opções tradicionais geralmente têm prêmios mais baixos do que opções SPOT. Opções SPOT permitem que os comerciantes adivinhem a atividade de preço para uma data especificada no futuro se o comerciante estiver correto, ele ou ela receberá um pagamento em dinheiro. As opções tradicionais e SPOT incorrerão em um prêmio - o custo total da opção. Uma das técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou forex - são os gregos: medições do risco envolvido em um contrato de opções em relação a determinadas variáveis ​​subjacentes. Delta - Sensibilidade aos Subjacentes O preço Delta, as opções mais populares do grego, mede a sensibilidade ao preço das opções em relação às variações no preço dos seus activos subjacentes e é o número de pontos que um preço de opções É esperado para mover-se para cada mudança de um ponto no mercado subjacente. Delta é importante porque fornece uma indicação de como o valor das opções irá mudar em relação às flutuações de preços no instrumento subjacente, assumindo que todas as outras variáveis ​​permanecem as mesmas. Delta normalmente é mostrado como um valor numérico entre 0,0 e 1,0 para opções de chamada. E 0,0 e -1,0 para opções de venda. Em outras palavras, a opção delta será sempre positiva para chamadas e negativa para puts. Deve-se notar que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0,0 e 100 para opções de chamada e 0,0 a -100 para opções de colocação, ao invés de usar decimais. As opções de chamada que estão fora do dinheiro terão valores delta aproximando-se de 0,0 opções de chamada em dinheiro terão valores delta próximos de 1,0. Vega - Sensibilidade a Subjacentes Volatilidade A volatilidade é uma medida da quantidade e velocidade a que o preço se move para cima e para baixo, e é freqüentemente baseado em mudanças na (recente ) Preços históricos mais altos e mais baixos em um instrumento de negociação, como um par de moedas. Vega. O único grego que não é representado por uma letra grega, mede uma sensibilidade de opções para mudanças na volatilidade do ativo subjacente. Vega representa o montante que varia de preço de opções em resposta a uma variação de um por cento na volatilidade do mercado subjacente. Quanto mais tempo houver até a expiração, mais impacto aumentará a volatilidade no preço das opções. Uma vez que o aumento da volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais susceptível de apresentar valores extremos, um aumento da volatilidade aumentará, consequentemente, o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade afectará negativamente o valor da opção. Gama - Sensibilidade a Delta Gamma mede a sensibilidade do delta em resposta a mudanças de preços no instrumento subjacente. Gamma indica como o delta mudará em relação a cada mudança de preço no subjacente. Como os valores de delta variam em taxas diferentes, o gamma é usado para medir e analisar o delta. Gamma é usado para determinar quão estável um delta de opções é maior valores de gama indicam que delta poderia mudar dramaticamente em resposta a até mesmo pequenos movimentos no preço de subjacentes. A gama aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money, e diminuem à medida que as opções se tornam in-out-of-the-money. Os valores de gama são geralmente menores quanto mais longe a data de expiração: opções com expirações mais longas são menos sensíveis a alterações delta. À medida que a expiração se aproxima, os valores de gama são tipicamente maiores, uma vez que as alterações delta têm mais impacto. Theta - Sensibilidade à Decadência do Tempo Theta mede a perda de tempo de uma opção - o valor teórico em dólar que uma opção perde todos os dias com o passar do tempo, supondo que não haja mudanças no preço ou Volatilidade do subjacente. Theta aumenta quando as opções são theta-dinheiro theta diminui quando as opções são dentro e fora do dinheiro. Chamadas longas e longas põem geralmente ter teta negativa chamadas curtas e curto coloca terá theta positivo. Em comparação, os instrumentos cujo valor não é corroído pelo tempo, como um estoque, teriam zero teta. O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco representa o valor em dólar adquirido se a opção for exercida imediatamente: é a diferença entre o preço de exercício da opção e o preço real do subjacente. Um valor de tempo de opções, por outro lado, é uma função do tempo restante até a expiração e quão próximo o preço de exercício de opções é o preço de subjacentes. O tempo de decaimento que theta representa não é constante, a taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima. Usando os gregos em Forex Opções Estratégias Da mesma forma que as opções de ações. Forex opções podem ser usadas para ganhar dinheiro ou reduzir o risco em posições existentes. As opções oferecem um meio para entrar no mercado de câmbio com risco limitado. As perdas são normalmente limitadas à quantidade de dinheiro que é pago pelo prémio. O potencial upside pode ser distante mais grande do que toda a perda do prêmio, fazendo uma relação favorável do risco-à-recompensa. As opções de Forex também são usadas para se proteger contra posições de câmbio existentes. Porque as opções do forex dão ao portador o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender o par da moeda corrente em uma taxa de troca específica e no tempo no futuro, podem ser empregadas para proteger de encontro aos perdas potenciais em posições existentes. Se um comerciante é longo ou curto um par de moeda estrangeira, opções de forex podem ser usadas para proteger o comerciante de risco, ao mesmo tempo em que a sala de posição existente para mover sem ficar parado fora. O Bottom Line Os gregos são uma ferramenta importante para todos os comerciantes de opções, e podem ser úteis na identificação e na prevenção do risco em posições de opções individuais ou em carteiras de opções. (Para mais, consulte Risco de Compensação com Opções, Futuros e Fundos de Hedge). Os gregos podem ser aplicados em estratégias complexas envolvendo modelagem matemática, geralmente usando software que está disponível através de plataformas de negociação ou vendedores proprietários. Alternativamente, os comerciantes das opções do forex podem usar apenas um ou dois dos gregos para confirmar decisões investing. Devido à sua complexidade, os gregos exigem paciência e prática para realizar plenamente o seu potencial como parte de uma estratégia global de opções. Usando os gregos para qualquer tipo de análise de opções pode ajudar os comerciantes a determinar uma sensibilidade às opções de preços e mudanças de volatilidade, e para a passagem do tempo. (Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre opções de compra.) Observação. Este artigo é uma introdução aos conceitos avançados de negociação, e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação. As opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudadas e compreendidas antes de se envolverem em quaisquer operações ou posições reais. Traders e investidores devem consultar um corretor. Consultor financeiro ou outro profissional financeiro qualificado antes de colocar qualquer negociação. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida.